Сравнение SWMIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | -2.83% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.85% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.26%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и EPDIX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
SWMIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
SWMIX
EPDIX
Сравнение SWMIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.80 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.33 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.08 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 16.78 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.80 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и EPDIX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и EPDIX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -38.23% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.92% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -20.98% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -32.84% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -9.48% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.65% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и EPDIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.47% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 11.36% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 16.09% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 14.01% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.86% | +3.31% |