Сравнение SWMIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | -2.83% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.34% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.26%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и APHIX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
SWMIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
SWMIX
APHIX
Сравнение SWMIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.86 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.39 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.53 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.66 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.86 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и APHIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и APHIX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и APHIX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -68.47% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.77% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -33.73% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -33.73% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -9.77% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -23.20% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.59% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и APHIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.04% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.13% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 15.33% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.61% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.16% | +2.01% |