PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMCX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%0.37%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий SWMCX и QCGDX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

SWMCX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.65

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.42

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWMCX и QCGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и QCGDX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и QCGDX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMCXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-22.37%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.85%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-20.18%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-2.22%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.27%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и QCGDX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.61% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMCXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.86%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

13.74%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

14.81%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

16.56%

+4.21%