Сравнение SWMCX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и LLSCX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
SWMCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
SWMCX
LLSCX
Сравнение SWMCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.15 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.32 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 0.30 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и LLSCX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и LLSCX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -63.97% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.47% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -28.37% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.92% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.90% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.68% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и LLSCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.90% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.23% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 15.42% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.00% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 24.58% | -3.82% |