PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWMCX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и LLSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.


SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Сравнение комиссий SWMCX и LLSCX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.


Доходность на риск

SWMCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWMCXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.15

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.32

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.10

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

0.30

+3.74

SWMCX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWMCXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между SWMCX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и LLSCX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности LLSCX в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и LLSCX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и LLSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWMCXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-63.97%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.47%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.37%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-7.92%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.90%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.68%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и LLSCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWMCXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.90%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.23%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.42%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.00%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

24.58%

-3.82%