Сравнение SWMCX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%.
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и GABVX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
SWMCX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
SWMCX
GABVX
Сравнение SWMCX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.27 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.05 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.26 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и GABVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и GABVX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и GABVX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -63.09% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.93% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -26.99% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.83% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -8.53% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и GABVX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.11% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.76% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.12% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.24% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 17.54% | +3.23% |