Сравнение SWMCX с AASCX
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 6.91%/yr for AASCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.98%/yr for AASCX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и AASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у AASCX с доходностью 15.09%.
SWMCX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
AASCX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам SWMCX и AASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 12.72% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 15.09% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SWMCX and AASCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between SWMCX and AASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMCX vs. AASCX — Ранг доходности на риск
SWMCX
AASCX
Сравнение SWMCX c AASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | AASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.42 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.72 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и AASCX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки AASCX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и AASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMCX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -56.55% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.01% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -20.23% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -32.80% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -10.68% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.49% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и AASCX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMCX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.47% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.88% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 14.32% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.83% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.86% | -0.22% |
Сравнение комиссий SWMCX и AASCX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AASCX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и AASCX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AASCX в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 13.01% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.89% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWMCX and AASCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AASCX has higher volatility (3.47%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs AASCX's -56.55%.
SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMCX и AASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор