Сравнение SWMCX с AASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и AASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и AASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | -2.46% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у AASCX с доходностью -2.46%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
AASCX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и AASCX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AASCX в 0.98%.
Доходность на риск
SWMCX vs. AASCX — Ранг доходности на риск
SWMCX
AASCX
Сравнение SWMCX c AASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | AASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 1.17 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и AASCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и AASCX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AASCX в 15.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 15.35% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и AASCX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки AASCX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и AASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -56.55% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.29% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -32.80% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -9.01% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.74% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.35% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и AASCX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.49% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 10.73% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.06% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.78% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.81% | -0.05% |