Сравнение SWLVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и NEIMX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SWLVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SWLVX
NEIMX
Сравнение SWLVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.32 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.49 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 12.55 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и NEIMX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и NEIMX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -92.94% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -10.78% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -92.94% | +73.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -90.08% | +85.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.92% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и NEIMX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.65% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 576.30% | -561.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 407.62% | -388.95% |