Сравнение SWLVX с LEIFX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both mutual funds - SWLVX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while LEIFX is a Dividend fund managed by Federated. Over the past 5 years, SWLVX returned 12.17%/yr vs 6.18%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SWLVX charges 0.04%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и LEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 11.67%.
SWLVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
LEIFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 7.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLVX и LEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 22.94% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 11.67% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 0.09% |
Correlation
The correlation between SWLVX and LEIFX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between SWLVX and LEIFX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск
SWLVX
LEIFX
Сравнение SWLVX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLVX | LEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.11 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 9.52 | +12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и LEIFX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и LEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -49.19% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.01% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -25.60% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -25.60% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.00% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.96% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и LEIFX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 2.92%, в то время как у Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.44% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.84% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.09% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.04% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.37% | +1.08% |
Сравнение комиссий SWLVX и LEIFX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и LEIFX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности LEIFX в 22.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 22.94% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and LEIFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEIFX has higher volatility (3.44%) compared to SWLVX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs LEIFX's -49.19%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и LEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор