Сравнение SWLVX с FALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и FALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и FALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 0.00% | 19.65% | 26.36% | 23.49% | -7.91% | 25.81% | 8.85% | 31.71% | -8.42% | -0.78% |
Доходность по периодам
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
FALIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и FALIX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FALIX в 0.54%.
Доходность на риск
SWLVX vs. FALIX — Ранг доходности на риск
SWLVX
FALIX
Сравнение SWLVX c FALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | FALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.07 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.65 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | FALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и FALIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и FALIX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FALIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 5.86% | 5.86% | 6.10% | 3.43% | 2.28% | 6.51% | 5.39% | 8.35% | 16.78% | 6.13% | 2.25% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и FALIX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | FALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -62.37% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.28% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -21.48% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.17% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -13.32% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.53% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и FALIX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | FALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.00% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 5.82% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 17.13% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.55% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.62% | +0.05% |