Сравнение SWLVX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLVX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 17.86% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и AVERX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
SWLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
SWLVX
AVERX
Сравнение SWLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.17 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и AVERX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и AVERX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLVX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -11.33% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.66% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.39% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLVX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 19.13% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 19.13% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.13% | -0.46% |