Сравнение SWLSX с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -15.97% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.62% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -9.62%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
CGGR
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и CGGR
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
SWLSX vs. CGGR — Ранг доходности на риск
SWLSX
CGGR
Сравнение SWLSX c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.14 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.22 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и CGGR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и CGGR
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CGGR в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.11% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и CGGR
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -28.90% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -15.13% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -11.94% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.93% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.09% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и CGGR
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.26% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.02% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.64% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.99% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.99% | -1.23% |