PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLSX с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и CGGR


2026 (YTD)2025202420232022
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
-12.73%19.69%29.41%38.27%-15.97%
CGGR
Capital Group Growth ETF
-9.62%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -9.62%.


SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

CGGR

1 день
3.77%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.41%
1 год
17.45%
3 года*
21.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Large-Cap Growth Fund™

Capital Group Growth ETF

Сравнение комиссий SWLSX и CGGR

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.


Доходность на риск

SWLSX vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLSXCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.77

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.14

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.22

-1.48

SWLSX vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLSXCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWLSX и CGGR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и CGGR

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CGGR в 0.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.11%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и CGGR

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и CGGR.


Загрузка...

Показатели просадок


SWLSXCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-28.90%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.13%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-11.94%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.93%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и CGGR

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWLSXCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.26%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.02%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.64%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

21.99%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

21.99%

-1.23%