Сравнение SWLRX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 3.37% против 13.72% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SNXFX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SNXFX
Сравнение SWLRX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.96 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.47 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.48 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.11 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.96 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SNXFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SNXFX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SNXFX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SNXFX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -55.08% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -12.33% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -25.36% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -34.58% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.25% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.80% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.57% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 5.45% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 9.77% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 18.59% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 17.33% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 18.72% | -13.62% |