Сравнение SWLRX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.45% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и PMAIX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWLRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWLRX
PMAIX
Сравнение SWLRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.39 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.02 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.32 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.88 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.39 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и PMAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и PMAIX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и PMAIX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -24.12% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -7.06% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -13.97% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -24.12% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.62% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.68% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.51% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и PMAIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.15% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.19% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 7.20% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.58% | -2.48% |