Сравнение SWLRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.38% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и NWQIX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWLRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWLRX
NWQIX
Сравнение SWLRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.58 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.49 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.91 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.90 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.58 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и NWQIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и NWQIX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и NWQIX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -23.89% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.75% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -17.75% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -23.89% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.94% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.04% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и NWQIX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.50% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.76% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 4.41% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.64% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.31% | -1.21% |