PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLRX с JSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и JSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLRX и JSGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
1.80%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
-13.25%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у JSGIX с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям JSGIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 15.21% соответственно.


SWLRX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.09%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.40%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.34%

JSGIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-10.76%
1 год
13.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Сравнение комиссий SWLRX и JSGIX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JSGIX в 0.71%.


Доходность на риск

SWLRX vs. JSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c JSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLRXJSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.64

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.05

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.74

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

2.97

+5.51

SWLRX vs. JSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JSGIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и JSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLRXJSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.64

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWLRX и JSGIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и JSGIX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JSGIX в 10.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
4.23%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund
10.54%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и JSGIX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки JSGIX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и JSGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWLRXJSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-31.80%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-14.58%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-30.01%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-31.80%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-14.58%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.07%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.64%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и JSGIX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWLRXJSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.32%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

11.87%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

21.37%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

20.88%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

20.96%

-15.86%