Сравнение SWLD.L с WNRG.L
SWLD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from State Street - SWLD.L tracks the MSCI World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 12.06%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWLD.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
SWLD.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам SWLD.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.02% | 12.84% | 21.21% | 17.69% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | -13.14% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | -3.74% |
Correlation
The correlation between SWLD.L and WNRG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between SWLD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
SWLD.L
WNRG.L
Сравнение SWLD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLD.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.23 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 5.81 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и WNRG.L
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -59.34% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -16.52% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -21.66% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -22.11% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -10.03% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -12.66% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 6.35% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и WNRG.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.67%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.42% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 18.68% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 21.51% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 23.88% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 33.22% | -12.28% |
Сравнение комиссий SWLD.L и WNRG.L
SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLD.L и WNRG.L
Ни SWLD.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWLD.L and WNRG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
SWLD.L tracks MSCI World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор