Сравнение WNRG.L с HKOD.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.80%/yr vs 14.17%/yr for HKOD.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%. За последние 10 лет акции WNRG.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.17% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and HKOD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between WNRG.L and HKOD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
HKOD.L
Сравнение WNRG.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.19 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 16.87 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и HKOD.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -50.54% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -25.67% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -29.48% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -47.65% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -50.54% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -25.67% | +17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -18.79% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 7.92% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и HKOD.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) составляет 5.93%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 19.64% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 41.31% | -23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 45.17% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 29.75% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 26.97% | +6.38% |
Сравнение комиссий WNRG.L и HKOD.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и HKOD.L
WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and HKOD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
WNRG.L is categorized as Global Equities, while HKOD.L is Korea Equity. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор