PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с VWRP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.LVWRP.L
Дох-ть с нач. г.9.16%9.17%
Дох-ть за 1 год20.60%18.83%
Дох-ть за 3 года10.53%9.03%
Коэф-т Шарпа0.672.02
Дневная вол-ть32.29%9.76%
Макс. просадка-32.06%-25.10%
Current Drawdown-8.19%-1.27%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWLD.L и VWRP.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и VWRP.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLD.L показывает доходность 9.16%, а VWRP.L немного выше – 9.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
69.96%
62.49%
SWLD.L
VWRP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий SWLD.L и VWRP.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VWRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.65
VWRP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWRP.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWRP.L, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWRP.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWRP.L, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWRP.L, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.79

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и VWRP.L

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и VWRP.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.04
SWLD.L
VWRP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и VWRP.L

Ни SWLD.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и VWRP.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и VWRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.58%
-0.71%
SWLD.L
VWRP.L

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и VWRP.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.28%
3.09%
SWLD.L
VWRP.L