Сравнение WNRG.L с KSTR.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.33%/yr vs -0.28%/yr for KSTR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNRG.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 8.75% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and KSTR.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.08 |
The correlation between WNRG.L and KSTR.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
KSTR.L
Сравнение WNRG.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.73 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 12.12 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и KSTR.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, примерно равная максимальной просадке KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -66.67% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -19.42% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -36.03% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -66.38% | +39.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -19.02% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -39.83% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 7.59% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и KSTR.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) составляет 6.90%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 19.28% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 33.53% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 40.60% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 34.53% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 34.47% | -1.12% |
Сравнение комиссий WNRG.L и KSTR.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и KSTR.L
Ни WNRG.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and KSTR.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
WNRG.L is categorized as Global Equities, while KSTR.L is China Equities. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор