PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNRG.L с KSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и KSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.


WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

KSTR.L

1 день
-4.93%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
24.83%
С начала года
41.07%
1 год
92.25%
3 года*
21.16%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и KSTR.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%8.75%
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)
41.07%42.76%5.23%-18.80%-38.16%2.78%

Correlation

The correlation between WNRG.L and KSTR.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.08

The correlation between WNRG.L and KSTR.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WNRG.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WNRG.LKSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.73

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

12.12

-5.68

WNRG.L vs. KSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и KSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и KSTR.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, примерно равная максимальной просадке KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и KSTR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WNRG.LKSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-66.67%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-19.42%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-36.03%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-66.38%

+39.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-19.02%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-39.83%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

7.59%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и KSTR.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) составляет 6.90%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WNRG.LKSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

19.28%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

33.53%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

40.60%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

34.53%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

34.47%

-1.12%

Сравнение комиссий WNRG.L и KSTR.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и KSTR.L

Ни WNRG.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WNRG.L and KSTR.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

WNRG.L is categorized as Global Equities, while KSTR.L is China Equities. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.82% for KSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и KSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор