PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с VWRL.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.LVWRL.L
Дох-ть с нач. г.9.86%9.54%
Дох-ть за 1 год22.12%21.14%
Дох-ть за 3 года10.83%9.74%
Дох-ть за 5 лет12.39%10.95%
Коэф-т Шарпа0.662.03
Дневная вол-ть32.24%9.73%
Макс. просадка-32.06%-24.98%
Current Drawdown-7.60%-1.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWLD.L и VWRL.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и VWRL.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLD.L показывает доходность 9.86%, а VWRL.L немного ниже – 9.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.00%
67.46%
SWLD.L
VWRL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий SWLD.L и VWRL.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
График комиссии VWRL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67
VWRL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWRL.L, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWRL.L, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWRL.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWRL.L, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWRL.L, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.95

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и VWRL.L

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.L равного 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и VWRL.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.05
SWLD.L
VWRL.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и VWRL.L

SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.95%2.16%2.49%1.99%1.99%2.49%2.95%2.47%2.51%3.06%3.52%3.06%

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и VWRL.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.45%
-1.08%
SWLD.L
VWRL.L

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и VWRL.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.04%
3.77%
SWLD.L
VWRL.L