PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с LGGG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.LLGGG.L
Дох-ть с нач. г.9.86%9.79%
Дох-ть за 1 год20.70%20.66%
Дох-ть за 3 года10.80%10.92%
Дох-ть за 5 лет12.64%13.88%
Коэф-т Шарпа0.662.04
Дневная вол-ть32.24%10.16%
Макс. просадка-32.06%-25.38%
Current Drawdown-7.60%-0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWLD.L и LGGG.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и LGGG.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLD.L показывает доходность 9.86%, а LGGG.L немного ниже – 9.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.00%
83.90%
SWLD.L
LGGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Сравнение комиссий SWLD.L и LGGG.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67
LGGG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGGG.L, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LGGG.L, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LGGG.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LGGG.L, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LGGG.L, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.22

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и LGGG.L

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа LGGG.L равного 2.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и LGGG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.08
SWLD.L
LGGG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и LGGG.L

Ни SWLD.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и LGGG.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и LGGG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.45%
-1.01%
SWLD.L
LGGG.L

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и LGGG.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 4.04% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.04%
4.01%
SWLD.L
LGGG.L