- ISIN
- IE00BYTRR863
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 апр. 2016 г.
- Регион
- Global (Developed Markets)
- Категория
- Global Equities, Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Energy 35/20 Capped Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) прибавил 26.6% с начала года. Текущая цена акции WNRG.L — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WNRG.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) показал доход в 26.58% с начала года и 35.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WNRG.L составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WNRG.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WNRG.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.77% | 8.29% | 14.61% | -4.11% | -5.73% | -5.40% | 6.70% | 26.58% | |||||
| 2025 | 4.56% | 0.29% | 5.71% | -11.05% | 1.64% | 5.57% | 1.89% | 4.17% | -0.62% | -0.16% | 2.97% | 0.07% | 14.83% |
| 2024 | -0.44% | 1.01% | 8.72% | 1.81% | -2.04% | -0.56% | 1.81% | -1.72% | -2.89% | 0.30% | 5.25% | -8.24% | 2.07% |
| 2023 | 3.70% | -4.07% | -2.32% | 4.12% | -10.00% | 6.30% | 6.54% | 1.82% | 2.96% | -4.82% | -0.36% | 0.97% | 3.52% |
| 2022 | 15.72% | 5.20% | 9.68% | -1.42% | 13.25% | -15.69% | 5.87% | 2.76% | -8.91% | 18.60% | 3.19% | -3.81% | 46.61% |
| 2021 | 3.34% | 14.30% | 3.00% | 0.52% | 4.87% | 2.50% | -5.90% | -1.00% | 10.61% | 6.96% | -6.52% | 2.43% | 38.74% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.68, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2009.
- This ETF participated in 99.47% of S&P 500 Index downside but only 75.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 75.58%
- Участие в снижении
- 99.47%
Комиссия
Комиссия WNRG.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WNRG.L имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.71 | -3.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 68.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.72%март 2020 г. | 5y 8mo | 2y 2mo | 7y 10moиюнь 2014 г. - май 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-28.17%окт. 2011 г. | 5mo 25d | 2y 16d | 2y 6moапр. 2011 г. - окт. 2013 г. | — |
-26.55%июль 2022 г. | 1mo 5d | 1y 1mo | 1y 2moиюнь 2022 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.81%март 2009 г. | 21d | 2mo 4d | 2mo 25dфевр. 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.60%июль 2010 г. | 5mo 20d | 4mo 6d | 9mo 26dянв. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| WNRG.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -56.78% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -9.10% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -25.43% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -33.92% | -30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -1.00% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -10.70% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.09% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WNRG.L
Добавьте State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WNRG.L