Сравнение SWLD.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWLD.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLD.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| SWLD.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 15.18% | 15.05% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.42% | 10.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 32.42% | 10.24% |
| Макс. просадка | -32.06% | -25.58% |
| Текущая просадка | -8.72% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между SWLD.L и SWDA.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и SWDA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLD.L показывает доходность 8.53%, а SWDA.L немного ниже – 8.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLD.L и SWDA.L
SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLD.L и SWDA.L
Ни SWLD.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и SWDA.L
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и SWDA.L
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 3.71% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.