PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с VHVG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.LVHVG.L
Дох-ть с нач. г.9.86%9.31%
Дох-ть за 1 год20.70%20.06%
Дох-ть за 3 года10.80%10.37%
Коэф-т Шарпа0.662.01
Дневная вол-ть32.24%10.02%
Макс. просадка-32.06%-25.41%
Current Drawdown-7.60%-0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWLD.L и VHVG.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и VHVG.L

С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью 9.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
71.98%
70.50%
SWLD.L
VHVG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий SWLD.L и VHVG.L

И SWLD.L, и VHVG.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67
VHVG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHVG.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHVG.L, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHVG.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHVG.L, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHVG.L, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и VHVG.L

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VHVG.L равного 2.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и VHVG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.04
SWLD.L
VHVG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и VHVG.L

Ни SWLD.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и VHVG.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и VHVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.45%
-1.03%
SWLD.L
VHVG.L

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и VHVG.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 4.04% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.04%
4.12%
SWLD.L
VHVG.L