Сравнение WNRG.L с SPXS.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.69%/yr vs -27.38%/yr for SPXS.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции WNRG.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 8.69% против -27.38% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and SPXS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.50 |
The correlation between WNRG.L and SPXS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
SPXS.L
Сравнение WNRG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.52 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -1.00 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -1.23 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и SPXS.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -99.07% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -99.07% | +83.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -99.07% | +80.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -99.07% | +72.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -99.07% | +35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -98.90% | +89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -7.67% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 80.57% | -75.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и SPXS.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.73% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 9.23% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 99.43% | -78.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 47.13% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 35.27% | -1.92% |
Сравнение комиссий WNRG.L и SPXS.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и SPXS.L
Ни WNRG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and SPXS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
WNRG.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор