PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с G500.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.33%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNRG.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

G500.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.18%
1 год
22.49%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%8.31%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		10.18%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between WNRG.L and G500.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.35

The correlation between WNRG.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.LWNRG.L с NXTG.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.LG500.L с MIST.L

Доходность на риск

WNRG.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.49

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.26

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.78

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

6.71

-0.27

WNRG.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и G500.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-39.54%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-12.56%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-17.75%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-39.54%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.48%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-8.08%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.34%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и G500.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.62%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

11.68%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

15.00%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

20.37%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

20.09%

+13.26%

Сравнение комиссий WNRG.L и G500.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и G500.L

Ни WNRG.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and G500.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор