PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLD.L с IMID.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLD.LIMID.L
Дох-ть с нач. г.9.86%8.70%
Дох-ть за 1 год20.70%22.43%
Дох-ть за 3 года10.80%4.93%
Дох-ть за 5 лет12.64%11.52%
Коэф-т Шарпа0.661.92
Дневная вол-ть32.24%11.68%
Макс. просадка-32.06%-39.56%
Current Drawdown-7.60%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWLD.L и IMID.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и IMID.L

С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 8.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
37.00%
67.78%
SWLD.L
IMID.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий SWLD.L и IMID.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLD.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLD.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLD.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLD.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLD.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLD.L, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67
IMID.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMID.L, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMID.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMID.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMID.L, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMID.L, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.49

Сравнение коэффициента Шарпа SWLD.L и IMID.L

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IMID.L равного 1.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SWLD.L и IMID.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
1.93
SWLD.L
IMID.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и IMID.L

Ни SWLD.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и IMID.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и IMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.45%
-0.69%
SWLD.L
IMID.L

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и IMID.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.04%
3.28%
SWLD.L
IMID.L