Сравнение SWLD.L с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
SWLD.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLD.L или IMID.L.
Основные характеристики
| SWLD.L | IMID.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.74% | 12.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.42% | 17.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.47% | 5.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 10.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 32.10% | 11.39% |
| Макс. просадка | -32.06% | -39.56% |
| Текущая просадка | -5.17% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между SWLD.L и IMID.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и IMID.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLD.L показывает доходность 12.74%, а IMID.L немного ниже – 12.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLD.L и IMID.L
SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLD.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLD.L и IMID.L
Ни SWLD.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и IMID.L
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и IMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и IMID.L
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеют волатильность 2.28% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.