PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%9.94%

Correlation

The correlation between SWLD.L and ISWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between SWLD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и ISWD.L

Секторы
SWLD.L
ISWD.L

Технологии

28.3%
42.8%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Промышленность

11.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.4%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

SWLD.L
28.3%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.40

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.58

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.98

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

23.95

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.40

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и ISWD.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-31.52%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.51%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-21.00%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-21.00%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.25%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.60%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и ISWD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.64%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.41%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.32%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.27%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.33%

+0.92%

Сравнение комиссий SWLD.L и ISWD.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и ISWD.L

SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and ISWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор