Сравнение SWKRX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.49% против 7.01% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и PUDZX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SWKRX
PUDZX
Сравнение SWKRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.65 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.45 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.65 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и PUDZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и PUDZX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и PUDZX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -21.53% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.20% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.98% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -21.53% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.59% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.31% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и PUDZX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.71% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 6.29% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 9.72% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.59% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.70% | -2.67% |