Сравнение SWKRX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.06% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.45% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и PMAIX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWKRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWKRX
PMAIX
Сравнение SWKRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.39 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.02 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.32 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 10.88 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.39 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.12 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и PMAIX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и PMAIX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -24.12% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -7.06% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -13.97% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -24.12% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.62% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.68% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.51% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и PMAIX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.15% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 7.19% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.20% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.58% | -0.55% |