Сравнение SWKRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.49% против 5.50% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и NWQIX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWKRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWKRX
NWQIX
Сравнение SWKRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.69 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.72 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.39 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.69 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и NWQIX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и NWQIX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -23.89% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -3.75% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.75% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -23.89% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.82% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.03% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.92% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и NWQIX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.97% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.98% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 4.54% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 5.66% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.32% | +0.71% |