Сравнение SWKRX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -8.88% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и FYMIX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWKRX
FYMIX
Сравнение SWKRX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.91 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.96 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.99 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и FYMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и FYMIX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и FYMIX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -22.70% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.95% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -6.54% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.83% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.20% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и FYMIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.52% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 8.39% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 13.38% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 12.72% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 12.72% | -5.69% |