Сравнение SWJRX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.18% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и TIBIX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SWJRX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWJRX
TIBIX
Сравнение SWJRX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.57 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.54 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.43 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 21.79 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.57 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.40 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и TIBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и TIBIX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и TIBIX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -48.88% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.58% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -20.79% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -34.85% | +13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.47% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.00% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.75% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и TIBIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.37%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.68% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 6.57% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 10.83% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 11.11% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 13.48% | -4.91% |