PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с PUDZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWJRX returned 5.24%/yr vs 6.87%/yr for PUDZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.87% соответственно.

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%

PUDZX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.05%
6 месяцев
12.98%
1 год
21.61%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.14%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		13.05%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Correlation

The correlation between SWJRX and PUDZX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.73

The correlation between SWJRX and PUDZX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с GWPAXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с PRPDXPUDZX с WHGIX

Доходность на риск

SWJRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXPUDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.90

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.95

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.09

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

22.64

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и PUDZX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и PUDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-21.53%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.56%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-8.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-17.98%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-21.53%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.10%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.26%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.96%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и PUDZX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.65%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.04%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

6.08%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

7.52%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

10.54%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

9.70%

-1.12%

Сравнение комиссий SWJRX и PUDZX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и PUDZX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PUDZX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		7.73%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and PUDZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUDZX has higher volatility (2.04%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs PUDZX's -21.53%.

PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и PUDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор