Сравнение SWJRX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 8.51% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и PMAIX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWJRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWJRX
PMAIX
Сравнение SWJRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.43 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.08 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.50 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 11.66 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.43 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.11 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и PMAIX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и PMAIX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -24.12% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.06% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -13.97% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -24.12% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.10% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.69% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.52% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и PMAIX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.37% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.29% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.18% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.19% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.20% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.58% | +0.99% |