Сравнение SWJRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 5.38% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и NWQIX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWJRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWJRX
NWQIX
Сравнение SWJRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.58 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.49 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.91 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 11.90 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.58 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и NWQIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и NWQIX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и NWQIX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -23.89% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.75% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -17.75% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -23.89% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.94% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.04% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.92% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и NWQIX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.50% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 2.76% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 4.41% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 5.64% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.31% | +2.26% |