Сравнение SWISX с USIFX
SWISX (Schwab International Index Fund) and USIFX (USAA International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWISX returned 9.55%/yr vs 9.93%/yr for USIFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 1.02%/yr for USIFX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и USIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у USIFX с доходностью 12.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWISX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции USIFX немного впереди с 9.93%.
SWISX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.55%
USIFX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам SWISX и USIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 10.83% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
USIFX USAA International Fund | 12.40% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
Correlation
The correlation between SWISX and USIFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between SWISX and USIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. USIFX — Ранг доходности на риск
SWISX
USIFX
Сравнение SWISX c USIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | USIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.19 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 8.37 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и USIFX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки USIFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и USIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -53.23% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.74% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.61% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -32.00% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -36.76% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.92% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -9.25% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.06% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и USIFX
Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.24%, в то время как у USAA International Fund (USIFX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.60% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.70% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.85% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.02% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.75% | -0.15% |
Сравнение комиссий SWISX и USIFX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USIFX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и USIFX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности USIFX в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.20% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
USIFX USAA International Fund | 10.82% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWISX and USIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USIFX has higher volatility (4.60%) compared to SWISX (4.24%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs USIFX's -53.23%.
USIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и USIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор