PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с USIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с USIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and USIFX (USAA International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWISX returned 9.33%/yr vs 9.71%/yr for USIFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 1.02%/yr for USIFX.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и USIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA International Fund (USIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у USIFX с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWISX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции USIFX немного впереди с 9.71%.

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%

USIFX

1 день
0.44%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.04%
6 месяцев
14.78%
1 год
26.57%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и USIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
USIFX
USAA International Fund		12.04%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%28.14%

Correlation

The correlation between SWISX and USIFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.94

The correlation between SWISX and USIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

USAA International Fund

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с VEAUSIFX с MPGFXUSIFX с SWRLXUSIFX с USHYX

Доходность на риск

SWISX vs. USIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c USIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXUSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.74

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.44

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.22

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

8.57

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. USIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и USIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXUSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SWISX и USIFX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки USIFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и USIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXUSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-53.23%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.74%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-32.00%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.76%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.12%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-9.27%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и USIFX

Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA International Fund (USIFX) имеют волатильность 4.69% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXUSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.88%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.46%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.99%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.87%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.94%

-0.06%

Сравнение комиссий SWISX и USIFX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USIFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и USIFX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USIFX в 10.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
USIFX
USAA International Fund		10.86%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWISX and USIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USIFX has higher volatility (4.88%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs USIFX's -53.23%.

USIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и USIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор