PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с USBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с USBSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX).

SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SWISX и USBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у USBSX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции USBSX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.07% соответственно.

SWISX

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.35%
С начала года
2.05%
6 месяцев
4.99%
1 год
35.19%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.96%

USBSX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.42%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и USBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		2.05%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		0.57%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%

Корреляция

Корреляция между SWISX и USBSX составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SWISX и USBSX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USBSX в 1.14%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

USAA Cornerstone Moderate Fund

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE
Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с USBLXUSBSX с SCLAXUSBSX с BERIXUSBSX с IOEZXUSBSX с TSAIXUSBSX с WWWEX

Доходность на риск

SWISX vs. USBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c USBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXUSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.17

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.18

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

9.19

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. USBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и USBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXUSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SWISX и USBSX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки USBSX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и USBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWISXUSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-47.15%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-5.96%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-22.63%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-22.63%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-3.65%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-5.14%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.55%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и USBSX

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWISXUSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.87%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

5.99%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

9.32%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

9.85%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

9.35%

+7.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и USBSX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USBSX в 8.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.48%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.83%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%