PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с FSMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWISX returned 8.36%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
21.50%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%11.44%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SWISX and FSMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between SWISX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и FSMD

Секторы
SWISX
FSMD

Финансовые услуги

24.4%
14.8%

Промышленность

20.3%
20.1%

Технологии

10.7%
20.5%

Здравоохранение

9.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.1%

Сырьевые материалы

6.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.9%

Энергетика

4.1%
4.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Недвижимость

2.0%
6.2%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
FSMD
14.8%

Промышленность

SWISX
20.3%
FSMD
20.1%

Технологии

SWISX
10.7%
FSMD
20.5%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
FSMD
11.7%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
FSMD
10.6%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
FSMD
3.1%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
FSMD
4.0%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
FSMD
2.9%

Энергетика

SWISX
4.1%
FSMD
4.1%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
FSMD
2.1%

Недвижимость

SWISX
2.0%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SWISX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.78

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.58

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.30

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

11.89

-5.07

SWISX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и FSMD

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-40.67%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.44%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-22.16%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-22.16%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-5.98%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.34%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и FSMD

Schwab International Index Fund (SWISX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 5.34% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.85%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.69%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.55%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

21.43%

-4.53%

Сравнение комиссий SWISX и FSMD

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и FSMD

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and FSMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (5.34%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs FSMD's -40.67%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор