PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с AVNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SWISX is passively managed, while AVNM is actively managed. Over the past year, SWISX returned 22.29% vs 35.92% for AVNM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 14.81%.

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и AVNM

2026 (YTD)202520242023
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%6.73%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between SWISX and AVNM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between SWISX and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и AVNM

Секторы
SWISX
AVNM

Финансовые услуги

24.4%
23.2%

Промышленность

20.3%
17.1%

Технологии

10.7%
12.5%

Здравоохранение

9.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.9%

Сырьевые материалы

6.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.3%

Энергетика

4.1%
8.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.9%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
AVNM
23.2%

Промышленность

SWISX
20.3%
AVNM
17.1%

Технологии

SWISX
10.7%
AVNM
12.5%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
AVNM
4.4%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
AVNM
10.0%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
AVNM
3.9%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
AVNM
11.7%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
AVNM
4.3%

Энергетика

SWISX
4.1%
AVNM
8.3%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
AVNM
2.9%

Недвижимость

SWISX
2.0%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

SWISX vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.44

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.26

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.11

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

12.16

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.44

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.54

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SWISX и AVNM

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-14.03%

-46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.59%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.14%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-2.55%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и AVNM

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.69%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.19%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.59%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.82%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.86%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

14.86%

+2.02%

Сравнение комиссий SWISX и AVNM

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и AVNM

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности AVNM в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWISX and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs AVNM's -14.03%.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор