Сравнение SWIRX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWIRX показывает доходность -3.23%, а VTTHX немного выше – -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWIRX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции VTTHX немного впереди с 8.73%.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VTTHX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
SWIRX
VTTHX
Сравнение SWIRX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.80 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.13 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VTTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VTTHX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VTTHX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VTTHX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -51.76% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.03% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -23.53% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -27.15% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -7.17% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.13% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.80% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VTTHX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 3.79% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.60% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.21% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 11.30% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.43% | +1.02% |