Сравнение SWIRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWIRX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции LTIUX немного впереди с 8.91%.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и LTIUX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWIRX
LTIUX
Сравнение SWIRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.61 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.81 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и LTIUX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и LTIUX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -49.65% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.44% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -24.23% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -28.12% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.60% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.76% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и LTIUX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.45% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.70% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.29% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 11.83% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 12.47% | +1.00% |