PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWIRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWIRX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWIRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-1.29%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%7.01%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

SWIRX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.68%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWIRX и FRHMX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

SWIRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWIRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

9.46

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWIRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWIRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWIRX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и FRHMX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.91%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и FRHMX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWIRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-15.96%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-3.42%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-15.96%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.45%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.58%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.86%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и FRHMX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWIRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.13%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

2.94%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

4.63%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

5.23%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

5.14%

+8.33%