PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWIRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWIRX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWIRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-3.23%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SWIRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 3.65% соответственно.

SWIRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.93%
1 год
12.80%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.46%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SWIRX и FRAMX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

SWIRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWIRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.09

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.00

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.06

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWIRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWIRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWIRX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		7.05%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и FRAMX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWIRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-33.94%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-3.45%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-16.31%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.70%

-16.31%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.20%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.87%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.86%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и FRAMX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWIRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.96%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

2.86%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

4.59%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

5.21%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

4.47%

+8.98%