PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с SWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%12.93%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий SWHYX и SWISX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.35

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.86

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.92

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

7.37

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.11

Корреляция

Корреляция между SWHYX и SWISX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и SWISX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и SWISX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-60.65%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-11.39%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-29.42%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-8.19%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-14.88%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.97%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

7.82%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

11.27%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

17.24%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

16.12%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

16.81%

-12.43%