Сравнение SWHYX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWHYX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHYX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | -0.44% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHYX и SWAGX
SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHYX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWHYX
SWAGX
Сравнение SWHYX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHYX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.58 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.44 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHYX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWHYX и SWAGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHYX и SWAGX
Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWHYX и SWAGX
Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHYX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -19.68% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -2.84% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -18.76% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -4.07% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.72% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.01% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHYX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHYX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 2.69% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.48% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.06% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.13% | -0.75% |