PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий SWHYX и DMREX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

SWHYX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.23

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.23

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.90

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

9.35

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.23

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.09

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.86

-0.68

Корреляция

Корреляция между SWHYX и DMREX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и DMREX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и DMREX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-13.22%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.92%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-5.33%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.32%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.89%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.29%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и DMREX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.48%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.71%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

1.17%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

2.47%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

3.14%

+1.24%