Сравнение SWHRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.91% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и LTIUX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWHRX
LTIUX
Сравнение SWHRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.46 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.81 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и LTIUX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и LTIUX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -49.65% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.44% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -24.23% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -28.12% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.60% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.76% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.80% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и LTIUX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.44% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 6.70% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 11.29% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 11.83% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 12.47% | -1.98% |