Сравнение SWHRX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SWHRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.98% против 3.73% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и FRAMX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
SWHRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
SWHRX
FRAMX
Сравнение SWHRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.22 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.81 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и FRAMX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и FRAMX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -33.94% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.45% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -16.31% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -16.31% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.47% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.86% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.87% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и FRAMX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.95% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.64% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.22% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.48% | +6.01% |