Сравнение SWHGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 5.50% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и NWQIX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWHGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWHGX
NWQIX
Сравнение SWHGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.69 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.72 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.30 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.39 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.69 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и NWQIX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и NWQIX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -23.89% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -3.75% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -17.75% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -23.89% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.82% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.03% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.92% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и NWQIX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.97% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 2.98% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 4.54% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 5.66% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 6.32% | +7.91% |